怎么把一个Python策略封装成本地文件

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封装一个策略

我们找一个简单的Python策略做示范，使用经典的Dual Thrust策略，策略地址：https://www.fmz.com/strategy/21856
我们力求不改动任何策略部分代码，将策略封装成一个可由FMZ平台上策略代码调用的文件，并且执行结果和直接运行该策略完全一致。封装最大的问题在于FMZ平台上的策略代码调用的全局对象，全局函数，常量值，在我们封装的文件中无法访问，这样就必须想个办法把这些对象、函数、变量、常量传递到封装的文件。那接下来我们按部就班的处理。

• 复制python版 Dual Thrust OKCoin 期货策略的代码，粘贴进本地的Python文件，本地Python文件命名为testA。

  

  粘贴进本地编辑器打开的文件testA。

  

• 增加一些代码，对于复制粘贴进的策略代码部分保持原封不动

  # 函数、对象exchanges = Noneexchange = NoneLog = NoneSleep = NoneTA = NoneChart = NoneLogProfitReset = NoneLogStatus = None_N = None_C = None LogProfit = None  # 策略参数ContractTypeIdx = NoneMarginLevelIdx = NoneNPeriod = NoneKs = NoneKx = NoneAmountOP = NoneInterval = NoneLoopInterval = NonePeriodShow = None  # 常量ORDER_STATE_PENDING = 0ORDER_STATE_CLOSED = 1ORDER_STATE_CANCELED = 2ORDER_STATE_UNKNOWN = 3ORDER_TYPE_BUY = 0 ORDER_TYPE_SELL = 1PD_LONG = 0PD_SHORT = 1  def SetExchanges(es):global exchanges, exchangeexchanges = esexchange = es[0]  
  
  def SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit):global Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfitLog = pLogSleep = pSleepTA = pTAChart = pChartLogStatus = pLogStatusLogProfitReset = pLogProfitReset_N = p_N_C = p_CLogProfit = pLogProfit  def SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow):global ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShowContractTypeIdx = pContractTypeIdxMarginLevelIdx = pMarginLevelIdxNPeriod = pNPeriodKs = pKsKx = pKxAmountOP = pAmountOPInterval = pIntervalLoopInterval = pLoopIntervalPeriodShow = pPeriodShow

  以上代码主要作用是，声明当前文件内用到的全局函数、变量。然后预留导入这些函数的接口SetExchanges，SetParams，SetFunc。在FMZ平台上的策略调用这些函数，把一些用到的函数、对象等传递过来。

FMZ平台上的启动策略

启动策略就很简单了，如下：

在FMZ平台上写的代码就只有这几行，需要注意的是这个启动策略的参数是要和我们封装的策略python版 Dual Thrust OKCoin 期货一模一样的，其实可以直接复制一下「python版 Dual Thrust OKCoin 期货」策略，然后把策略代码清空就可以了，粘贴上

import sys# 这里我写的是自己放置testA文件的路径，具体我替换为xxx了，简单说就是设置自己的testA文件路径就可以了sys.path.append("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/")import testAdef main():# 传递交易所对象testA.SetExchanges(exchanges)# 传递全局函数 SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit)testA.SetFunc(Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit)# 传递策略参数 SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow)testA.SetParams(ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow)# 执行封装的testA文件中的策略主函数testA.main()

这样我们就把策略逻辑主体封装在testA文件，放在托管者所在设备本地，FMZ平台上只用保存一个启动策略，创建这个启动策略的机器人，就可以直接加载我们的本地文件在托管者本地运行了。

回测对比

• 本地加载testA文件回测

  

• 原版策略，在公共服务器上回测

  

另一种更加简单的方式

直接将文件载入执行。
这次我们准备一个testB文件，放置「python版 Dual Thrust OKCoin 期货」策略的代码。

import timeclass Error_noSupport(BaseException):def __init__(self):Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):def __init__(self):Log("启动时有期货持仓! #FF0000")ChartCfg = {'__isStock': True,'title': {'text': 'Dual Thrust 上下轨图'},'yAxis': {...

策略太长，就省略了，策略代码完全不用改动。
然后准备「python版 Dual Thrust OKCoin 期货 (启动策略，直接执行testB文件)」，就是我们在FMZ平台上的策略，创建机器人，直接加载testB文件，并且直接执行。需要注意的是启动策略必须也有和「python版 Dual Thrust OKCoin 期货」原版一摸一样的策略参数设置（策略界面参数）。

if __name__ == '__main__':Log("run...")try:# 文件路径做了处理，可以写入自己testB文件放置的实际路径f = open("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/testB.py", "r")code = f.read()exec(code)except Exception as e:Log(e)

执行回测：

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