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参考代码：
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Private Sub Form1_Closing(sender As Object, e As CancelEventArgs) Handles Me.Closing
If MessageBox.Show("确定要关闭吗？", Me.Text, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.No Then
e.Cancel = True
End If
End Sub
运行效果：
MessageBox里的Show里没有自动关闭的方法，但是你可以自定义一个MessageBox,MessageBox就是一个窗体，你新建一个窗体Form2，添加一个public属性message和一个定时器timer1,timer1的interval设置成你想要的时间，在Form2的Load事件启动timer1，Timer1_Tick事件里关闭窗口Me.Close(),然后在需要显示Messagebox的时候，在主窗口Form1里设置messge属性，然后用show方法弹出窗口就可以了。
Form1程序：（添加了一个Button1）
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim f2 As Form2 = New Form2
f2.Message = "提示"
f2.ShowDialog()
End Sub
End Class
Form2程序：(添加了一个Label1显示信息和一个Timer1用于计时，Form2可以自定义成你想要的样式，标题，按钮，窗体样式等)
Public Class Form2
'自定义属性 显示提示信息
Public WriteOnly Property Message As String
Set(value As String)
Label1.Text = value
End Set
End Property
Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
Me.Close()
End Sub
Private Sub Form2_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Timer1.Interval=3000 '定时3秒关闭窗口
Timer1.Enabled = True
End Sub
End Class
代码已在VS2017测试通过。
首先这个应该放在 FormClosing 事件中。
其次，因为你 Else 之后没有忽略窗体关闭的请求。
应该再加一句 e.Cancel = True，表示告诉系统，我取消关闭窗体这个操作了。
这像是以前 VB 的写法，VB.net 里不是这样的，应该是：
Private Sub Form_Closed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Closed
MagBox("1111")
End Sub
注意，... Handles MyBase.Closed 是在同一行里的。